بانك تاۋەكەلىنىڭ بولجامى

پايىزدىق مولشەرلەمەلەردىڭ اي­تارلىقتاي وزگەرۋىنەن نەمەسە جىلجىمايتىن م ۇلىك باعاسىنىڭ كەنەتتەن تومەندەۋىنەن نە كۇتۋگە بولاتىنىن, سونداي-اق بانكتىڭ وسى پروبلەمالاردى شەشۋگە جەتكىلىكتى كاپيتالىنىڭ بار-جوعىن الدىن الا انىقتاپ, ءبىلۋ ماڭىزدى. سول ارقىلى بانكتەردىڭ قارجىلىق جاع­دا­يىنىڭ قانداي دارەجەدە ەكەنى, كەز كەلگەن ەكونوميكالىق ورلەۋ مەن قۇلدىراۋعا قانشالىقتى دا­يىن ەكەنى بايقالماق. بۇل ءوز كەزەگىندە حالىق پەن بيزنەستىڭ سالىمدارىن ساق­تاۋعا كومەكتەسەدى. سون­دىقتان قارجى رەتتەۋشىسى بەرىك بانك جۇيەسىن ساقتاۋعا باعىت­تال­عان جۇمىستاردى جان-جاقتى جۇرگىزۋدە.

اگەنتتىك توراعاسىنىڭ ورىنباسارى ولجاس قيزاتوۆتىڭ اتاپ وتۋىنشە, سترەسس سىناعى ارقىلى قادا­­عالاۋ ‒ بۇل بانكتەردىڭ قارجى­لىق ورنىقتىلىعىن تەكسەرۋ, قيىن­­دىقتار تۋدىرۋى مۇمكىن ءتۇر­لى جاعدايلاردى نوبايلاۋ. بۇل بانك­­تىڭ قيىن ەكونوميكالىق جاع­داي­­لاردى قانشالىقتى ەڭسەرە الاتىنىن كورۋ ءۇشىن قاجەت.

وسىلايشا, 2022 جىلعى سترەسس-تەستىلەۋگە ەلىمىزدىڭ بانك جۇيە­سى­نىڭ جالپى اكتيۆتەرىنىڭ 71%-ىن قۇرايتىن 10 بانك ‒ Halyk Bank, Kaspi bank, Jusan Bank, Forte Bank, «بانك تسەنتركرەديت», «ەۋرازيالىق بانك», Altyn Bank, Bank RBK, «نۇربانك» جانە Home Credit Bank Kazakhstan قاتىسقان. وسى جىل­دىڭ قىركۇيەگىنەن باستاپ اگەنتتىك 11 بانك بويىنشا جىل سايىنعى سترەسس-تەستىلەۋگە كى­رى­سەدى. قاداعالاۋ جىل سو­ڭىن­دا اياقتالىپ, ءارى قاراي 2024 جىلى قورىتىندىسى شىعارىلماق.

وسى رەتتە اگەنتتىك ۇلتتىق بانك­پەن بىرلەسىپ سترەسس سىناعى ار­قىلى قاداعالاۋ ءۇشىن بازالىق جانە سترەستىك ماكروەكونوميكالىق ستسە­ناريلەر ازىر­لەگەن. بۇل تۇس­تا­عى ءبىرىنشى قادام ‒ اعىمداعى ماكروەكونوميكالىق جاع­دايلاردى مۇقيات باعالاۋ. بۇعان پا­يىزدىق مولشەرلەمەلەر, ينفلياتسيا, جىلجىمايتىن م ۇلىك نارىعىنداعى ۇر­دىستەر جانە جاھاندىق ەكونو­مي­كا­لىق وزگەرىستەر سياقتى ءارتۇرلى نەگىزگى كورسەتكىشتەردى زەرتتەۋ كىرەدى. ولاردى پايدالانا وتىرىپ, مۇناي باعاسىنىڭ كۇرت تومەندەۋى, ۇلتتىق ۆاليۋتانىڭ ايتار­لىقتاي قۇنسىزدانۋى, نەگىزگى سالا­لار­داعى ءوندىرىستىڭ قۇلدىراۋى سياقتى بولۋى مۇمكىن جاعدايلار ەسكەرىلەدى. بۇل بولجامدى جاعدايلار بازالىق جانە سترەستىك ستسەناريلەردى جاساۋ ءۇشىن پايدالانىلادى.

بازالىق ستسەناري اعىمداعى ەكو­نوميكالىق دەرەكتەر مەن ۇر­دىس­تەردى ەسكەرە وتىرىپ, ىقتي­مال ناتيجەلەرگە نەگىزدەلگەن ماك­رو­­ەكونوميكالىق تراەكتوريانى بىل­دىرەدى. ال سترەستىك ستسەناري كەنەتتەن ەكونوميكالىق رە­تسەس­سيانى نەمەسە قارجىلىق داع­دا­­رىستى قامتۋى مۇمكىن كۇر­دەلى ەكونوميكالىق كورىنىستى ەلەس­تە­تەدى. سترەستىك ستسەناري بولجامدى داعدارىستى سيپاتتايدى جانە قارجى جۇيەسىنىڭ قولايسىز جاعدايلارداعى ورنىقتىلىعىن باعالاۋ ءۇشىن قولدانىلادى. بۇل ستسەنا­ريلەر بولاشاقتىڭ تۇپ­كى­لىك­تى بولجامدارى ەمەس, ءارتۇرلى ىقتيمال جاعدايلاردا بانكتەردىڭ ورنىقتىلىعىن باعالاۋعا قىزمەت ەتەتىن بولجامدى قۇرىلىمدار ەكە­نىن ايتا كەتكەن ءجون. وسى ستسەنا­ري­لەر جاعدايىندا بانكتەردىڭ قارجىلىق جاي-كۇيىن تالداي وتىرىپ, اگەنتتىك ولاردىڭ ناقتى قارجىلىق سىن-قاتەر­لەر­گە توتەپ بەرۋگە دايىندىعى مەن قابىلەتىن باعالايدى, سول ارقىلى سەنىمدى جانە ورنىقتى بانك جۇيەسىنە قول­داۋ كورسەتەدى. ەكىنشى دەڭ­گەي­لى بانكتەردىڭ قارجىلىق تاۋە­كەل­دەرىنىڭ نەگىزگى تۇر­لەرىن وتەۋ ماقساتىندا اگەنتتىك 59 ماكرو­كور­سەتكىش بويىنشا ستسەناري ازىرلەدى. بۇل ‒ بانكتەر داعدارىس جاع­­دايىندا وزدەرىنىڭ قارجىلىق تۇراقتىلىعىن بولجاۋدا نەگىزگە الاتىن ولشەمدەر.

جوعارى سترەستىك ستسەناري جاع­دا­يىن­دا كاپيتال جەتكىلىك­تى­لىگىنىڭ كور­سەت­كىشى (k1) 2022 جىلدىڭ باسىنداعى 17,6%-دان 2023 جىلدىڭ سوڭىندا 13,2%-عا دە­يىن وزگەرۋى مۇمكىن.

«وسىلايشا, قولايسىز ستسەناري باستالعان جاعدايدا دا قاتى­سۋشى بانك­تەر كاپيتالىنىڭ جەت­كى­لىكتىلىگى تالاپ ەتىلەتىن 5,5%-دىق ەڭ تومەن نورماتيۆتىك ول­شەم­نەن دە جوعارى دەڭگەيدە ساق­تا­لادى», دەپ اتاپ ءوتتى ولجاس قيزا­توۆ سترەسس-تەستىلەۋدىڭ وتكەن جىلعى قورى­تىن­­دىلارىن تالداۋعا ارنالعان ءباسپاسوز بريفينگىندە.

سترەستىك ستسەناريگە سايكەس ەلىمىزدىڭ ناقتى ءىجو-ءنىڭ جىلدىق ءوسۋ قارقىنى قۇلدىراۋدىڭ بولجامدى كەزەڭىندە 2023 جىلعى III توقسانداعى قۇلدىراۋىنان -2,5%-عا, ەكونوميكانى قالپىنا كەلتىرۋ كەزەڭىندەگى 1,7%-عا دەيىنگى وسىمگە وز­گەر­دى. بولجامداردىڭ شىنايىلىعى بيىلدىڭ باسىندا اگەنتتىك 2022 جىلى ازىرلەگەن بازالىق ستسەناريدىڭ بولجامدارى دەڭگەيىندە قالىپتاسقان ناقتى كورسەتكىشتەرمەن راستالدى.

جىل سايىنعى قاداعالاپ ست­رەسس-تەس­تىلەۋ بارىسىندا بانك­تەردىڭ تۇ­راق­تى­لىعى مەن ور­نىق­تى­لىعىن قام­تا­­ما­سىز ەتۋ ءۇشىن تاۋەكەلدەردىڭ ءار ءتۇرى مۇ­­قيات پايىمدالادى. بۇعان كرەديت, نارىق, ۆاليۋتا تاۋەكەلدەرى, سونداي-اق تازا پا­يىزدىق جانە تازا پايىزدىق ەمەس كىرىس­تە­گى سەرپىندى وزگەرىستەر كىرەدى. كرە­د­يت تاۋەكەلى بانكتەردىڭ كاپيتالىنا ايتارلىقتاي اسەر ەتەدى, سەبەبى داعدارىس كەزىندە قارىز الۋشىلاردىڭ دەفولت بولۋىنا بايلانىستى كرەديتتىك شىعىندار ەداۋىر ۇلعايادى. ول بول­جامدى قولايسىز كرەديتتىك جاع­­دايدا بانك كاپيتالىنىڭ ور­نىق­­تىلىعىن ولشەيدى. نارىق­تىق تاۋەكەلگە قارجى نارىق­تا­رىن­داعى اۋىت­قۋ­شىلىق پەن قۇ­بىل­­مالىلىقتان بولاتىن ىق­تي­­مال شىعىندار جاتا­دى. بۇل تاۋەكەلدى باعالاۋ ءۇشىن سترەسس-تەستى­لەۋ ۇدەرىسىندە ءارتۇرلى نا­رىق­­تىق كۇيزەلىستەر مودەلى الىنادى جانە ولاردىڭ بانك اكتيۆتەرىنىڭ ءتۇرلى ساناتتارىنىڭ, ونىڭ ىشىندە وب­لي­گاتسيالاردىڭ, جىلجىمايتىن مۇ­لىككە ينۆەستيتسيالاردىڭ, سونداي-اق ەنشىلەس جانە قاۋىم­داس­قان كومپانيالار ۇلەستەرىنىڭ بالانستىق قۇنىنا اسەرى تالدانادى.

سونىمەن بىرگە سترەسس-تەستى­لەۋدە ۆاليۋتا باعامىنىڭ وزگەر­ۋىنەن تۋىنداعان ىقتيمال شى­عىن­دارمەن بايلانىستى تاۋەكەل ەسكە­­رىلەدى. ۆاليۋتا تاۋەكەلىن باعا­لاۋ ۆاليۋتا باعامدارى وزگەرىس­تە­رى­نىڭ شەتەل ۆاليۋتالارىندا نومينيرلەنگەن بارلىق اكتيۆكە, مىندەتتەمەگە جانە كىرىسكە ىقتيمال اسەرىن ەگجەي-تەگجەيلى تالداۋدى قامتيدى. بۇدان باسقا, سترەسس-تەستىلەۋ تازا پايىزدىق جانە پايىزدىق ەمەس كىرىستەردىڭ وزگەرۋىن باقىلاۋدا ۇستايدى. بۇل فاكتورلار ادەت­تە­گى جانە سترەس­تىك ستسەناريلەر جاع­دا­يىندا جيىن­تىق كىرىس تۋرالى بولجامدى ەسەپ­تەر­دى جاساۋ كەزىندە ەسكەرىلەدى. بۇل وز­گەرىستەر بانكتىڭ تازا كىرىسىنە تىكەلەي اسەر ەتۋى مۇمكىن.

سترەسس سىناعىنا قاتىسۋ بانك­تەر­دىڭ تاۋەكەلدەردى باسقارۋ دەڭ­گە­يىن اي­تار­لىق­تاي ارتتىرادى. قنردا تورا­عا­سىنىڭ ورىنباسارى قاداعالاپ سترەسس-تەستىلەۋدىڭ نەگىزگى كەزەڭدەرىن سيپاتتاپ بەردى.

ء«بىز جىل سايىن سترەسس-تەس­تى­لەۋ ءۇشىن بانكتەردى ولاردىڭ اكتيۆتەرى مەن تاۋەكەل دەڭگەيىن نەگىزگە الا وتىرىپ تاڭدايمىز. دە­گەنمەن قاداعالاپ سترەسس-تەستى­لەۋ باس­تال­ع­انعا دەيىن ءبىز بالان­ستارىنداعى دە­رەك­تەر­دىڭ دۇرىس­تى­عىنا كوز جەتكىزۋ ءۇشىن ءار بانك اك­تيۆ­تەرىنىڭ ساپاسىنا باعالاۋ (AQR) جۇر­گى­زە­مىز», دەدى ول.

اگەنتتىك بانكتەرگە AQR ناتي­جە­­لەرىن جانە سترەسس-تەستتى باستاۋ ءۇشىن بارلىق قاجەتتى ماتەريالداردى بەرە­دى. بۇعان ستسەناريلەر, ادىستەمەلىك نۇس­قاۋلار مەن ۇلگىلەر, سونداي-اق ادىس­نا­ما­داعى نەمەسە ۇدەرىستەگى كەز كەلگەن وزگەرىستەردى تۇسىندىرەتىن وقىتۋ سەمينارلارى كىرەدى. تەستىلەۋ رەسمي تۇردە باستالعاننان كەيىن بانكتەر ستسەناريلەر نەگىزىندە ەسەپتەۋلەردى ورىنداۋ ءۇشىن وزدەرىنىڭ ىشكى مودەلدەرىن قولدانا وتىرىپ, اگەنتتىككە ءتورت يتەراتسيا ىشىندە ءوز دەرەكتەرى مەن ناتيجەلەرىن ۇسىنادى. قنردا بانكتەردىڭ دە­رەكتەرى مەن ەسەپ­تەۋ­لەرىن ءوز مودەلدەرىنىڭ ناتي­جە­لە­رى­مەن سالىستىرۋ ارقىلى تەكسەرەدى. ەگەر ايتارلىقتاي الشاقتىق انىقتالسا, بانكتەردىڭ ەسەپتەۋلەرىن قالاي تۇزەتۋ قا­جەتتىگى جايىندا ەگجەي-تەگجەيلى نۇس­قاۋلار بەرەدى.

بانكتەرمەن ءتيىمدى بايلانىس ورناپ, دەرەكتەردى وڭدەۋدى اۆتومات­تان­دىرۋعا جانە بانكتەردىڭ ىشكى مودەلدەرىندە قاتە-كەمشىلىكتەردى ۋاقتىلى انىقتاۋعا مۇمكىندىك تۋا­دى. تاۋەكەلدەردى, دەرەك­تەر تال­داۋىن, مودەلدەۋدى جانە باع­دار­لامالاۋدى باسقارۋدىڭ داعدى­لا­رىن كاسىبي تۇرعىدان مەڭگەرگەن ماماندار بۇل ءىس-شارالاردى جوعارى دەڭگەيدە اتقارادى.

ء«بىز سترەسس-تەستىلەۋدىڭ نەعۇرلىم جان-جاقتى ناتيجەلەرىن جاريالاي وتىرىپ, وسى قاداعالاۋ ءىس-ارەكەتىنىڭ ايقىندىعىن بىرتىندەپ ارتتىرۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز», دەدى و. قيزاتوۆ.